Estimation précoce de la croissance. De la régression LARS au modèle à facteurs
2009
108
January
31-48
economic forecast ; economic growth ; economic theory
Economics
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce.htm
French
Bibliogr.
"Dans ce travail, l'estimation précoce de la croissanceprovient d'un modèle à facteurs, extraits d'un nombre réduit deséries mensuelles, ces dernières ayant été choisies parl'algorithme de la régression LARS (Least Angle Regression). Onsuit en cela le travail de Bai et Ng (2008) qui tranche avec letraditionnel modèle à facteurs, basé sur un très grand nombre deséries mensuelles. Les auteurs préconisent de ne retenir que lesséries les plus performantes pour prévoir la croissance« the targeted predictors ». Une pseudo analyse en temps réelest mise en oeuvre sur la période 2001-2007 pour estimer lacroissance française du trimestre en cours et du trimestresuivant."
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